Новая функциональность в Riskgap уже в марте 2019 года

20.12.2019 Директор по разработке и исследованиям ООО “Рискгап” Владимир Легкунец, анонсировал расширение функциональности  программного продукта RISKGAP. Уже в марте 2019 года в новом релизе пользователи увидят следующие дополнительные элементы, которые требуются в каждодневной работе риск-менеджеру:

  • Оценка согласованности экспертных оценок на базе рангового коэффициента конкордации Кендалла;
  • Дальнейшее развитие механизмов категоризации рисков RISKGAP;
  • Реализация функционала Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) – Анализа видов, последствий и критичности отказов (АВПКО).
  • Хранение файлов;
  • Свободный поиск по всем сущностям в системе.

ООО “Рискгап” – разработчик российской системы управления рисками RISKGAP. Программный продукт RISKGAP полностью соответствует требованиям ISO 31000 и PMBоK, требованиям соответствующих нормативных актов РФ, отличается простым и быстрым внедрением, мощным, непрерывно развивающимся функционалом, поддерживает корпоративные базы знаний и интегрируется EPM, PLM, ERP, BIM, MES системами.

 

“Рискгап” провел вебинар об альтернативных методах анализа рисков

18 декабря 2018 года впервые в России компания “Рискгап” и эксперт по системному анализу Наталья Желнова рассказали о достаточно сложных, но очень интересных методах анализа риска, а именно ETA, FTA, а также о методах DETAM и DYLAM. Эти инструменты помогают повышать точность анализа рисков.

За время вебинара успели обсудить:

  • Базовые принципы ETA, FTA, DETAM и DYLAM;
  • Кейсы использования данных инструментов на практике;
  • Рекомендуемые стандарты и источники данных;
  • Возможности по автоматизации данных методов в российских условиях;
  • Первые практические шаги в применении на предприятии.

Вебинары вела Наталья Желнова, ведущий эксперт в области системного анализа, бизнес-архитектор ПАО “Сбербанк”, в прошлом – главный аналитик Центра развития автоматизированных систем управления бизнес-процессами «Сбербанк-Технологии», преподаватель кафедры БИТ ФИВТ МФТИ.